Há cerca de cem anos, o local onde se encontra localizado Centro Desportivo Lin Fong era apenas uma praia. Entretanto, as obras de aterro realizadas no início do Século XX permitiram a conquista de novos terrenos ao mar. Desde 1932, tais terrenos são utilizados para a realização das corridas de galgos. A 1940, o Governo de Macau construiu no referido local uma infra-estrutura desportiva denominada por “Campo Desportivo 28 de Maio”, também vulgarmente conhecida por “Campo Lin Fung”. A 1989, o investimento efectuado pelo Governo de Macau na construção das pistas de “tartan” proporcionou à modalidade de atletismo a entrada em uma nova era. A 1986, construiu-se no local uma nova piscina coberta com água aquecida. As duas piscinas existentes foram as primeiras piscinas abertas ao público e uma das quais foi concebida para a utilização específica dos indivíduos portadores de deficiências físicas. A 1998, a piscina foi alvo de novas obras de remodelação, tendo introduzido os ginásios para a realização de actividades desportivas em recinto coberto. Para além do campo de futebol, da pista de atletismo, das piscinas de água aquecida e dos ginásios, o Complexo está apetrechado ainda da Sala de Musculação e da Zona de Ténis-de-Mesa.